Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
Wybierz Wersję:
  • 84,15 zł z VAT
    Cena katalogowa: 99,00 zł z VAT
    15% taniej
    Promocyjna cena
  • 84,15 zł z VAT
    Cena katalogowa: 99,00 zł z VAT
    15% taniej
    Promocyjna cena
  • Koszt dostawy od 8,95 zł

    Wysyłka w 24 godziny [?]

    Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

  • Dostęp od razu po zakupie [?]


     Zabezpieczenie: Watermark

    Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

W monografii zostały przedstawione wyniki badań reakcji inwestorów na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie na publikacje wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników nastrojów opisujących stan gospodarki USA. Do oceny wykorzystano dane śróddzienne pochodzące z lat... więcej ›

Opis książki

W monografii zostały przedstawione wyniki badań reakcji inwestorów na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie na publikacje wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników nastrojów opisujących stan gospodarki USA. Do oceny wykorzystano dane śróddzienne pochodzące z lat 2004-2014.

Badania przedstawione w książce dotyczą oddziaływania publikacji wskaźników makroekonomicznych na:

  • zmienność śróddziennych stóp zwrotu,
  • śróddzienne wartości obrotu,
  • śróddzienne stopy zwrotu (mierzone w 5- i 1-minutowych oraz 15-sekundowych przedziałach),
  • transakcyjne czasy trwania i ich sezonowość,
  • zależności między czasem trwania ceny, a wielkością obrotów.

Oprócz badań empirycznych, w książce zostały przedstawione odpowiednie zagadnienia teoretyczne prezentujące:

  • organizację handlu na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie,
  • wskaźniki makroekonomiczne,
  • analizę zdarzeń, która jest głównym narzędziem prowadzonych badań.

Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków zainteresowanych tematyką rynków kapitałowych. Z jednej strony, praktycy inwestujący na giełdzie znajdą w niej potwierdzenie i ekonometryczne objaśnienie zjawisk i zależności, które sami często obserwują. Z drugiej strony, pracownicy naukowi i studenci znajdą tu obszerny materiał teoretyczny wraz z wynikami badań empirycznych.

Na uwagę w omawianej pracy zasługują szczegółowe dyskusje ważnych metodologii badawczych, które wykorzystywane są we współczesnych badaniach w obszarze będącym głównym tematem książki, jak np. testy statystyczne służące do analizy zdarzeń na rynkach finansowych oraz modele czasu trwania.(...)

Badania przedstawione w recenzowanej książce z pewnością są bardzo ważne dla środowiska naukowego, w szczególności dla ekonometryków, ekonomistów oraz badaczy rynków finansowych. Mogą one mieć także spore znaczenie praktyczne np. dla inwestorów giełdowych oraz analityków finansowych, a także dla organów nadzorujących rynki kapitałowe i ich instytucje, tj. giełdy papierów wartościowych.

Dr hab. Janusz Brzeszczyński, prof. nadzw. UŁ

Zawartość merytoryczną monografii oceniam wysoko. Przedmiot prezentowanego wywodu jest bardzo spójny. Jednoznaczną jego osią jest znaczenie informacji w procesie cenotwórczym. Autorzy dokonują tego niejako w dwóch wymiarach. Prezentują sformalizowane instrumentarium badań służących pomiarowi tempa absorpcji zaskoczeń informacyjnych przez ceny, a także – na podstawie analiz empirycznych – formułują szczegółowe wnioski dotyczące skali i znaczenia poszczególnych źródeł takich nieoczekiwanych informacji. Wyniki przedstawionych analiz poszerzają pole wiedzy w zakresie paradygmatu efektywności rynku oraz empirycznych aspektów mikrostruktury rynku akcji.

Dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska, prof. SGH

Pliki do pobrania

Szczegóły

  • Seria: Finanse
  • Rok wydania: 2019
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 356
  • Waga: 760 g
  • ISBN: 978-83-8158-590-3
  • EAN: 9788381585903
  • Kod serwisu: 00799000